月:キカイジカケのトレード


(2005/08/22)

今回は、自分自身の裁量による取引についてではなく、以前ご紹介したシステムトレードについてカンタンに実例をご紹介したいと思います。

今回の講座は必見ですよ!

私のシステムトレードは主に逆張りが中心で3種類ほどの方法を使い分けていますが、今回はそのうちのひとつの事例です。

それは、

「26週移動平均からの乖離率が−50%以上(つまり移動平均に比べ半分以下)」

になったものを購入するという方法です。

ただし、決済の条件として、下記のいずれかの条件を満たした場合、翌日の寄り付きで売り決済をします。
(この決済条件を明確にすることがシステムトレードのポイントです)

・買値から10%以上上がったとき(終値ベース)

・購入日から90日が経過したとき 

この条件に当てはまった銘柄を、過去(1983〜2003年)に無差別にすべて購入していたとしてテストした結果、なんと

『約83%の確率』

で利益になっています。

ちなみに、1回あたり100万円の定額売買、手数料は往復で2,310円として検証しました。重ねて説明すると、追加条件として、購入から90日が経過したら強制的に決済という条件を付加することにより、塩漬けを回避しています。

ようするに、株価価が26週移動平均と比べて半分以下になった銘柄なら、何を買っても10%の利益、8割以上は勝てるということですね。

ちなみに「乖離率が-50%以上」の部分の50%という数値ですが、あまり大きな問題ではありません。実は55%でも60%でもかまわないのです。初心者ほどこの数字にこだわる傾向がありますが、値には明確な答えはありません。

値を大きくすれば成績は向上する代償として仕掛けるチャンスが大幅に減ります。

逆に値を小さくすれば仕掛けるチャンスが増える代償としてトータルの成績は悪くなるのです。

結果がほぼわかっている状態で安心して取引に参加することができるのがシステムトレードの魅力と言えるのではないでしょうか。

過去の講座 
第5回:8月22日
第4回:8月15日
第3回:8月8日
第2回:8月1日
第1回:7月25日

キカイジカケのトレーダーさんって?

キカイジカケのトレードTOP


金融株式投資情報TOP