月:キカイジカケのトレード


(2005/10/31)

今回は、最近開発した「カラ売りシステム」の検証結果のほうを紹介します。

今回新しく開発したカラ売り手法を使って、1983〜2004年の末まで100万円の定額売買を行なった場合、なんと2億円以上を稼ぐことができた計算になります。(実際にはカラ売りできない銘柄も含まれているため、6,000万〜8,000万円くらいだと思います) 

しかも複利計算ではなく、単純な定額売買での成績なので、複利で運用すれば数倍のパフォーマンスは可能かもしれませんよ〜。 

過去22年間の検証では、 

勝率63.5% 

平均損益率+2.29% 

平均保持日数7.4日 

という成績です。 

カラ売りの短期売買としてはまあまあの成績でしょうか。 

ちなみに平均損益率2.29%というのは、1トレードあたりの利益が2.29%しかないという意味ではなく、勝ち負けを平均した成績です。 

え?カラ売りで勝率63.5%は低すぎるって? 

いえいえ、これにはちゃんと理由があるんです。 

勝率やその他の成績は、調整次第ではかなり上げることができますが、基本的にはすべての手法に共通して以下のような特徴があります。 

・成績を上げると仕掛回数が減る 

⇒つまり、安定性は良くなるが通算の利益金額は減る 

・仕掛回数を増やすと成績が下がる 

⇒つまり、通算の利益金額は増えるが安定性が悪くなる 

こういった理由から、自分にとってちょうどバランスの良い成績になるようにしたわけです。 

すいません。ここからはちょっと難しい話になりますね。 

今回の手法は出来高のかなり多い銘柄に絞っているため、スリッページ(約定価格が想定よりずれること)は見込んでいませんが、ストップ高の場合は損切りの手仕舞いができないといった具合に、出来る限り最悪の条件で検証しているので、実際には検証結果よりも良い成績になる可能性が高いと思います。 

さらに言うと、過去のデータに合わせて無理やり最適化を行なったわけではなく、比較的単純な方法の組み合わせを採用しているので、おそらく将来も近い結果が得られるでしょう。 

実際に今月に入ってから自分自身で試験運用していますが、今のところ結果は過去の検証どおりの良好な内容となっています♪ 

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