月:システムトレード講義

(2007/07/30)

☆マーケットのテクニカル秘録☆

第4回システムの構築2

「マーケットのテクニカル秘録」
P43〜62

◎講義目的◎

仕掛けと手仕舞いの正しいタイミングを理解する。

◎講義内容◎

ビギナーの負け方にはどのような特徴があるのでしょうか?ビギナーはある程度の比率で利益を出していながら、いくつかの大きな損失を出してしまうという傾向にあります。対して、ベテランは、小幅の損失を被るものの利益となるタイミングがあれば確実に利益を取っていきます。つまり、負け取引はビジネスをする上での経費のようなものと認識しているわけです。

ベテランは、一回のトレードでも負けたくないという個人の相場心理を逆手に取り、リスクを極度に押さえながらチャンスを伺っています。その分、ベテランの方が最終的には勝者となれます。

余談ですが、相場の読みが根本的に間違っているのはベテランでも十分にありうることです(笑)。だからこそ、損切りを設定して間違いを正すようにしているというわけですね。

勝率を下げないようにするには、手仕舞いの目標水準をあらかじめ決めておく「ターゲットエグジット」という手法があります。目標値を設定するのは大変難しく、決して評価損益が良くなるとは言えない手法です。しかし、負けトレードに耐えられない方には有効な手法で、負け取引の場合の精神的な苦痛を若干和らげてくれます。現実に即した手法だと言えそうです。

再仕掛けのタイミングは一回のトレードが終わった後で、まだトレンドが続いているときが有効なものとなります。

一回のトレードが負けで終わったとき、それを取り返すために仕掛けたり、一回のトレードが勝ちで終わったときの戻りを取るために逆のポジションを仕掛けたりするのは非常に危険な戦略であります。

○アウトライン○

問題5:手仕舞いのタイミング

問題6:再参入のタイミング

問題7:システムの監視

勉強には、一冊の本を熟読することが大切だと思います。一緒に勉強していきましょう!

◎講義まとめ◎

正しい仕掛けと手仕舞いは、ベテランに近づく第一歩です。

☆宿題☆

P63〜91

テクニカル研究1

イントロダクション

DMIとADX

熟考部分

P63
テクニカル指標の種類

P68
DMIとADX

P69
DMIの考え方

P77
ADXの利用

次回の配信予定

☆第5回特別講義☆

テクニカル研究1

◎テキストについて◎

「マーケットのテクニカル秘録」
http://tinyurl.com/9usmq
今回は、パンローリング発行の「マーケットのテクニカル秘録」を使用します。

この本は、初心者お断りということですが、システムトレードにとって必要なことばかりです。持っていない方は購入して下さい。特別なことがない限り、3ヶ月間使おうと思っています。

過去の講義
第83回:7月30日
第82回:7月23日
第81回:7月9日

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