月:システムトレード講義

(2007/08/06)

☆マーケットのテクニカル秘録☆

第5回テクニカル研究1

「マーケットのテクニカル秘録」
P63〜91

◎講義目的◎

DMIとADXを正しく理解することが出来る。

◎講義内容◎

本日はDMIとADXについての解説です。

ADXはトレンドを特定できる実用的な指標ですが、計算式は非常にややこしいです。大雑把な説明をすると、【上昇幅と下降幅の平均値の差を比較して、それが大きければトレンドがあるとみなす】という指標です。計算が複雑な分、かなりの遅延が考えられますのでトレンドの有無を調べるのにはもっと簡単なもので代用してもいいのではないかと考えます。

+DM:

高値>前日の高値のとき 高値-前日の高値

それ以外のときは+DM=0

ただし、+DM>-DMでこの条件を満たさない場合は0

-DM:

安値<前日の安値のとき 前日の安値-安値

それ以外のときは-DM=0

ただし、+DM<-DMでこの条件を満たさない場合は0

これも非常にややこしいですね。しかし、これはデイトレードには使える指標ではないかと思います。これをいじってみて応用を効かせるのもよいと思います。

ADXはトレンドの有無を調べることの出来る指標ですが、トレンドのある時期というのは全体と比べても短期間です。しかし、その短期間のトレンド時期こそが稼ぎ時でもあります。

つまり、トレンド時期に間違いなく稼ぐ事が出来るシステムが優良なシステムだといえそうです。移動平均線で作ったようなシステムは勝率が20〜30%であっても損益がプラスであるシステムもあります。これは全然不思議なことではありません。

相場格言には納得できる格言がたくさんあります。この場合は、〜休むも相場〜があてはまるのではないでしょうか。値動きの少ないときには相場に参戦するのを控え、トレンドのある時に勝負をしろといいたいのだと思います。

値動きのない状態で儲けられるようなシステムはないとは言いませんが、その場合は大きな値動きがあったときに資産を守られるように調整されているシステムが望ましいでしょう。

○アウトライン○

第2章 テクニカル研究

・イントロダクション

・DMIとADX

勉強には、一冊の本を熟読することが大切だと思います。一緒に勉強していきましょう!

◎講義まとめ◎

トレンドを測定できるテクニカル指標がある。

☆宿題☆

P91〜145

バンド・エンベロープ・チャネル

コモディティ・チャネル・インデックス(とばして下さい。)

ダイバージェンス

熟考部分

P93
ボリンジャーバンド

P102
チャネルのブレイクアウトでの売買

P132
モメンタムとROC

P144
その他の指標のモメンタム

次回の配信予定

☆第6回特別講義☆

テクニカル研究2

◎テキストについて◎

「マーケットのテクニカル秘録」
http://tinyurl.com/9usmq
今回は、パンローリング発行の「マーケットのテクニカル秘録」を使用します。

この本は、初心者お断りということですが、システムトレードにとって必要なことばかりです。持っていない方は購入して下さい。特別なことがない限り、3ヶ月間使おうと思っています。

過去の講義
第84回:8月6日
第83回:7月30日
第82回:7月23日
第81回:7月9日

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