月:システムトレード講義

(2007/08/13)

☆マーケットのテクニカル秘録☆

第6回テクニカル研究2

「マーケットのテクニカル秘録」
P91〜145

◎講義目的◎

エンベロープの正しいルールを学び、モメンタムの実践的な使い方を習得する。

◎講義内容◎

エンベロープとは基準となる線を囲む形のバンドで形成された指標のことをいい、エンベロープのひとつで統計的に定義されたバンドのことをボリンジャーバンドといいます。

ボリンジャーバンドは上下の2標準偏差分のバンド内にデータが約96%を占めることからカウンタートレード(下がったら買い、上がったら売る)に用いられるべきだといわれていますが、本書で取り扱われているようにバンドを超えたら同一の方向に仕掛けるという使い方のほうがより実践的です。

これは、サンプル数が少ないために統計的に有意ではないと判断されるというのが理由の一つです。例えば、20日移動平均を用いた場合は、サンプル数が20しかありませんので統計的に必要だといわれている30の個体数を満たしていません。

つまり、統計学的に96%の確率でデータがバンド内に収まるといわれていますが、あっさりとバンドの外側にいくことが多くなると考えてもらっていいと思います。

モメンタムは、今日の終値からn日前の終値を引くだけのテクニカル指標で先行指標として考えられています。かなり単純な指標ですが強力なツールで、エクセルの関数を使っても簡単に作れる指標です。

計算式はこちら

M=Pt - Pt-n

(Mはモメンタム、Ptは今日の終値、Pt-nはPtからn日前の終値)

モメンタムは、トレードに使えるテクニカル指標の中でも最も有用なもののひとつで、ゼロラインを意味するのはn日前の終値=今日の終値です。

○アウトライン○

第2章 テクニカル研究

・バンド・エンベロープ・チャネル

・ダイバージェンス

・モメンタムとROC

コモディティ・チャネル・インデックスは省きました。

勉強には、一冊の本を熟読することが大切だと思います。一緒に勉強していきましょう!

◎講義まとめ◎

モメンタムとエンベロープを体得する。

☆宿題☆

移動平均

MACDによる売買

パラボリック

熟考部分

P146
単純移動平均

P150
指数平滑移動平均

P170
基本事項の概説

P179
パラボリック

次回の配信予定

☆第7回特別講義☆

テクニカル研究3

◎テキストについて◎

「マーケットのテクニカル秘録」
http://tinyurl.com/9usmq
今回は、パンローリング発行の「マーケットのテクニカル秘録」を使用します。

この本は、初心者お断りということですが、システムトレードにとって必要なことばかりです。持っていない方は購入して下さい。特別なことがない限り、3ヶ月間使おうと思っています。

過去の講義
第85回:8月13日
第84回:8月6日
第83回:7月30日
第82回:7月23日
第81回:7月9日

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