月:システムトレード講義

(2007/08/20)

☆マーケットのテクニカル秘録☆

第7回テクニカル研究3

「マーケットのテクニカル秘録」
P145〜189

◎講義目的◎

移動平均線のインパクトを正しく理解し、パラボリックの可能性について考えてみる。

◎講義内容◎

単純移動平均の興味深い属性の一つに、

「移動平均の算出式に新たに加えられた価格データと同様、既に算出式から消え去る古い相場データの影響も受ける可能性がある。」

というのがあります。これはどういうことかといいますと、下記に説明したいと思います。

(35 45 25 34 28) ← 30

平均 33.4

新たに30が加えられると

35 ← (45 25 34 28 30)

平均 32.4

というように、35が外されて30が加えられることになります。すなわち、

1. 35が外れたことによるインパクト

2. 30が加えられたことによるインパクト

の二つのインパクトがあると言えます。これが移動平均線の知られざる特徴の一つであり、これを知ることにより、ただ単純に平均値を取ったものだという認識以上に深く移動平均線の研究が出来ることだと思います。

また、複雑な移動平均線のほうが良いということは一切ありません。システムトレーディングに取り組み始めた当初は、複雑な計算式を用いた誰もが考え付かない指標を開発しがちで、その複雑さに酔いしれることはあるかもしれませんが、結果的にはどちらも有効性に関して言えばそれほどの大差はありません。

むしろ、単純な指標の方がよりストレートに数値を出力できますので良い可能性のほうが高いのです。シンプルに、かつ強力な指標を適切な場面で適切に使えるかどうか、というセンスがシステムトレーダーには問われるのです。

パラボリックのSARは、コンセプト自体は非常に理解の出来るものですから有効に機能しないわけはないですね。ただし、成績のバラツキがありますので改良の余地はあるとも思います。パラボリックは手仕舞いの手法として一般的に用いられます。

SAR(翌日)=SAR(今日) + AF×EP - SAR(今日)

○アウトライン○

第2章 テクニカル研究

・移動平均

・MACDによる売買

・パラボリック

勉強には、一冊の本を熟読することが大切だと思います。一緒に勉強していきましょう!

◎講義まとめ◎

単純なテクニカル指標を効果的に扱えるセンスを磨こう。

☆宿題☆
P189〜216

パーセントR

RSI

※ポイント・アンド・フィギュアは飛ばします。

熟考部分

P146
単純移動平均

P206
RSI

次回の配信予定

☆第8回特別講義☆

テクニカル研究4

◎テキストについて◎

「マーケットのテクニカル秘録」
http://tinyurl.com/9usmq
今回は、パンローリング発行の「マーケットのテクニカル秘録」を使用します。

この本は、初心者お断りということですが、システムトレードにとって必要なことばかりです。持っていない方は購入して下さい。特別なことがない限り、3ヶ月間使おうと思っています。

過去の講義
第86回:8月20日
第85回:8月13日
第84回:8月6日
第83回:7月30日
第82回:7月23日
第81回:7月9日

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