月:システムトレード講義

(2007/09/03)

☆マーケットのテクニカル秘録☆

今回で、テクニカル研究は終わってシステムテストの章に入ります。長かったですねー。

第9回テクニカル研究5

「マーケットのテクニカル秘録」
P216〜253

◎講義目的◎

エクセルで作れる、ボラティリティを使った指標のトレーディングシステムを実際に構築してみる。

◎講義内容◎

今回はエクセルでのセルの絶対参照という技を使いました。この絶対参照とは、セルを固定して指定するというものです。

例えば、G5(5行目G列)で、【=C5-D5】とあった場合にカーソルをCと5の間において、

=C|5-D5

としてF4を押して下さい。すると、

=$C$5-D5

となると思います。この【$C$5】は5行目C列を固定して参照する、という意味です。元に戻す場合は、同様にF4を3回押して下さい。

これで、パラメーターの変更が簡単にできます。あとは損益の関数を付け加えるだけで自動的にどの数値が一番良いのかを調べることができるというわけです。

それってカーブフィッティングでは?と心配される方もいらっしゃいますが、カーブフィッティング=過剰最適化という意味ですので、あまり心配しなくてよいです。最適な値を探すこと自体はカーブフィッティングでも何でもありません。

○アウトライン○

第2章 テクニカル研究

・スロー・ストキャスティックス

・ボラティリティ

・出来高と取組高

勉強には、一冊の本を熟読することが大切だと思います。一緒に勉強していきましょう!

◎講義まとめ◎

うまく機能している数値を探すには絶対参照のセルを使えば便利です。この技を使ってボラティリティシステムを作成すればもうバッチリ!

☆宿題☆
P255〜276

第3章 システムのテスト

・基本事項

・プロトコルのテスト

熟考部分

第3章の【基本事項】P255〜271は非常に重要な部分です。これはシステムトレーダーの心得のようなもので、私は、ここの部分だけでこの本の価値があるのではないかと思っています。

今回の宿題はこのページを読むことです。

とにかく目を通してみて下さい。注意事項を挙げておきますので、読む前に一度自分で考えてみましょう。

1.優れたシステムトレーダーになる必要があるのか?

2.高機能のソフトウェアは必要なのか?

3.システム開発者の中には、不測の事態を軽視している人が多い。

4.データを細分化しすぎることによる弊害(季節性のナンセンス)

5.スリッページ&手数料とシステムの信頼度

次回の配信予定

☆第10回特別講義☆

システムのテスト1

◎テキストについて◎

「マーケットのテクニカル秘録」
http://tinyurl.com/9usmq
今回は、パンローリング発行の「マーケットのテクニカル秘録」を使用します。

この本は、初心者お断りということですが、システムトレードにとって必要なことばかりです。持っていない方は購入して下さい。特別なことがない限り、3ヶ月間使おうと思っています。

過去の講義
第88回:9月3日
第87回:8月27日
第86回:8月20日
第85回:8月13日
第84回:8月6日
第83回:7月30日
第82回:7月23日
第81回:7月9日

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