月:システムトレード講義

(2007/09/10)

☆マーケットのテクニカル秘録☆

第10回特別講義☆システムのテスト1

「マーケットのテクニカル秘録」
P255〜276

◎講義目的◎

システム構築における基本的な考え方を理解する。

◎講義内容◎

前回の宿題は「マーケットのテクニカル秘録」の第3章【基本事項】を読むことでしたね。皆さん、もう読まれましたでしょうか?

読んでねーよ。という方はご安心下さい。全てではないですが、要点だけかいつまんで説明させていただきます。

続きは、是非、購入し熟読して下さい。

1.優れたシステムトレーダーになる必要があるのか?

優れたシステムトレーダーが目の覚めるようなパフォーマンスのトレーディングシステムを使い、毎回、毎回利益を出し続けているというのは、はっきり言って幻想です。現実は、泥臭い単純作業の繰り返しなのです。システムに優位性が含まれていなければならないのは事実ですが、世界で最も優れたシステムを作る必要はないのです。

天才バッターと言われるイチローでも6、7割は失敗しているという事実。完璧を目指すのではなく、損失を許容できるという意味での優れたシステムトレーダーを目指す必要があると思います。

2.高機能のソフトウェアは必要なのか?

高機能のソフトウェアは、システムトレードの基本を理解していない人にとっては害になるだけです。今は、過去のシミュレーションがワンタッチでできるようになりました。相場と睨めっこして紙と鉛筆で記録していた時代から、ボタンを押してハイ終わり、というソフトウェアまで、確実に相場補助ツールは進歩してきました。

検証が便利になった分、本当に機能するシステムと単に損益結果を良く見せかけただけのシステムとでは、見た目で判断するのが非常に難しくなりました。何のためにトレーディングシステムを作っているのかを考えた場合に、相場で利益を上げるためであるのは紛れもない事実です。

しかし、高機能のソフトウェアでは簡単に見せかけだけのシステムが作れてしまうので、それを信じてトレードを行うと痛い目にあってしまいます。そういったことで、システムトレードの基本を理解していない人にとっては、高機能のソフトウェアは害になるだけだと私は思っています。車は大変便利な乗り物ですが、車の運転を理解していないチンパンジーに運転させるのは大変危険です。これと同じ原理だと思います。

このような危険性を理解されている上級者にとっては、高機能のソフトウェアは非常に便利です。もちろん、このメルマガ読者の方々も、システムトレードの危険性をご理解されていると思いますので、害になるということは決してないという確信は持っています。簡単に儲かる方法はないかな、と考えていらっしゃる方は間違いなく私のコーナーは解除するでしょうから(笑)。

○アウトライン○

第3章 システムのテスト

・イントロダクション

・基本事項

・プロトコルのテスト

勉強には、一冊の本を熟読することが大切だと思います。一緒に勉強していきましょう!

◎講義まとめ◎

損失の許容できる優れたシステムトレーダーを目指しましょう。

☆宿題☆
P276〜313

第3章 システムのテスト

・特定の結果に関するテスト

・仕掛け、手仕舞い、ストップのテスト

・手仕舞いのテスト

熟考部分

P276
特定の結果に関するテスト

P294
ランダムエントリー(仕掛けのテスト)

P306
結論(手仕舞いのテスト)

P313
結論(ストップのテスト)

次回の配信予定

☆第11回特別講義☆

システムのテスト2

システムテストの根幹にせまります。

◎テキストについて◎

「マーケットのテクニカル秘録」
http://tinyurl.com/9usmq
今回は、パンローリング発行の「マーケットのテクニカル秘録」を使用します。

この本は、初心者お断りということですが、システムトレードにとって必要なことばかりです。持っていない方は購入して下さい。特別なことがない限り、3ヶ月間使おうと思っています。

過去の講義
第89回:9月10日
第88回:9月3日
第87回:8月27日
第86回:8月20日
第85回:8月13日
第84回:8月6日
第83回:7月30日
第82回:7月23日
第81回:7月9日

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