月:システムトレード講義

(2007/09/24)

☆マーケットのテクニカル秘録☆

第11回特別講義☆システムのテスト2

「マーケットのテクニカル秘録」
P276〜313

◎講義目的◎

パフォーマンス尺度を理解する。

◎講義内容◎

本日は、重要なパフォーマンス尺度について簡単に説明していきます。

・純利益(総損益)

これは、英語ではnet profit、として表示し、一つのシステムでいくら儲かったのかを表しています。システムによって検証期間が違いますので、年あたりいくら儲かったのかを調べないといけません。また、リスクも考慮しないといけませんので、この数字が高ければ高いほどいいというわけではありません。

・売買数(総トレード数)

多ければ多いほど良いです。私の最低基準では、デイトレードの場合だと売買回数はトータルで100回以上、年に30回以上であれば許容範囲かなと思っています。

・ドローダウン(最大ドローダウン)

この数値がシステムでいうところのリスクに当てはまるのではないかと思います。最大ドローダウンは、損益曲線において最大いくらの損失を被ったのかという目安になります。しかし、連続負け数にも左右されますので、絶対視してはいけません。対処法として、最大ドローダウンと最大損失を足したものもリスク管理に使用されます。また、日中の損失(値洗い損)も考慮に入れるべきです。

・勝ちの平均と負けの平均の比率(ペイオフ・レシオ)

勝ちトレードの際の平均利益と負けトレードの際の平均損失の比率のことをいいます。1対1が引き分けとなります通常も1〜2のシステムが多いようです。

・手数料&スリッページ

検証の過程では考慮しなくていいと思いますが、システムを完成した場合には必ず考慮に入れないといけません。これが、考慮されていないと、残念ながらシステムそのものの信頼度が疑わしいものとなってしまいます。

○アウトライン○

第3章 システムのテスト

・特定の結果に関するテスト

・仕掛け、手仕舞い、ストップのテスト

・手仕舞いのテスト

勉強には、一冊の本を熟読することが大切だと思います。一緒に勉強していきましょう!

◎講義まとめ◎

パフォーマンス尺度を理解し、どの数値に重点を置くべきかを考えながらシステムを作成するのがいいですね!

☆宿題☆
P313〜330

第3章 システムのテスト

・シンプルな売買システムの構築

・システムのテスト全体

熟考部分

P316
売買システムの目標

次回の配信予定

☆第12回特別講義☆

システムのテスト3

システムテストの章はこれで最後です。

◎テキストについて◎

「マーケットのテクニカル秘録」
http://tinyurl.com/9usmq
今回は、パンローリング発行の「マーケットのテクニカル秘録」を使用します。

この本は、初心者お断りということですが、システムトレードにとって必要なことばかりです。持っていない方は購入して下さい。特別なことがない限り、3ヶ月間使おうと思っています。

過去の講義
第90回:9月24日
第89回:9月10日
第88回:9月3日
第87回:8月27日
第86回:8月20日
第85回:8月13日
第84回:8月6日
第83回:7月30日
第82回:7月23日
第81回:7月9日

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