月:システムトレード講義

(2007/12/10)

トレーディングシステムの設計

記念すべき100回目となりました。年月が過ぎ去るのは早いものですね。

さて、これは私の考えですが、トレーディングシステムの設計には、2段階必要だと改めて思いました。

第1段階(インフレ・フェーズ)

シミュレーション結果の最大を目指します。つまり、損益曲線をできる限り綺麗にするために最適化をしまくります。そのためには、トレーディングアイデアをできる限り有効に選択していきます。ここでは、手数料も何も考えなくてよいでしょう。「見せるトレーディングシステム」は、この段階で検証をやめている方がほとんどなのかもしれませんね。

第2段階(コントラクション・フェーズ)

かなり、満足のいく検証結果が第1段階で得られたことだろうと思います。ここから、より現実に即すようにあらゆる場面を想定していきます。本当にそのルールで発注が可能なのかどうか、手数料やスリッページ、その他のコストを引くとどうなのか、もっと簡単なルールに集約できないかどうか、発注の労力に伴うほどの利益があるのかどうか、というところです。

◎結論◎

第2段階を実行し、仮に思うような結果が得られないと、自分のアイデアが否定されることになり、最悪はトレーディングシステムの却下という形になります。今までの検証は何だったのか、と途方にくれる場面ですね。しかし、本当の最悪は実取引で損失を出すことです。

ですから、第2段階は絶対に必要なことなのです。この第2段階を通過して、初めて信頼できるトレーディングシステムが完成するのです。第2段階をより厳密にすればするほど、トレーディングシステムに対する信頼度は増していきます。

トレーディングシステムを実行し続けることが許されるのは、信頼できるシステムのみです。ダメなトレーディングシステムを実行し続けることは最も危険な行動です。

☆まとめ☆

パフォーマンス結果をネガティブに切ることによって、現実取引ではポジティブな見方ができるようになります。

本日は以上です。

過去の講義
第100回:12月10日
第99回:12月3日
第98回:11月26日
第97回:11月19日
第96回:11月12日
第95回:11月5日
第94回:10月29日
第93回:10月22日
第92回:10月15日
第91回:10月1日
第90回:9月24日
第89回:9月10日
第88回:9月3日
第87回:8月27日
第86回:8月20日
第85回:8月13日
第84回:8月6日
第83回:7月30日
第82回:7月23日
第81回:7月9日

≫≫以前のバックナンバー

システムおぢさんって?

☆システムおぢさんへの質問メールはコチラへ
※質問メールは編集部が責任を持ってシステムおぢさんにお届けしますが、お返事を保証するものではありません。

システムトレード講義TOP


金融株式投資情報TOP